Qu’est-ce que c’est ?

La simulation de Monte-Carlo est une méthode statistique qui évalue l’éventail des résultats possibles d’une stratégie de trading. Plutôt que de se fier à une seule performance passée, elle génère des milliers de « futurs » potentiels en se basant sur vos paramètres (taux de réussite, risque, etc.). Cela offre une vision probabiliste de la rentabilité et de la robustesse de votre approche. Si la ligne bleue (malchance statistique) reste durablement sous la ligne en pointillés à long terme, votre rentabilité n’est pas assurée.

Comment utiliser cet outil ?

Remplissez les champs dans le panneau « Paramètres » pour tester votre stratégie :

• Capital initial : Votre capital de départ.
• Risque par trade (%) : Le pourcentage de votre capital actuel que vous risquez sur chaque position.
• Taux de réussite (%) : Le pourcentage de trades gagnants sur votre historique.
• Gain moyen / Facteur de risque (R) : Votre gain moyen en multiples de votre risque. Si sur TradingView le facteur de profit est de 2.5, entrez 2 ici et 1 en dessous.
• Perte moyenne (R) : Votre perte moyenne en multiples de votre risque. Laissez cette valeur sur 1 et ajustez le gain moyen.
• Trades : Le nombre de trades à simuler pour chaque scénario.
• Simulations : Le nombre total de scénarios à générer. Un nombre élevé augmente la fiabilité des statistiques.
• Slippage (% par trade) : Une estimation des coûts de transaction (frais, glissement de prix) pour chaque ordre.

Cliquez sur « Lancer » pour visualiser les résultats. Le graphique affichera le scénario médian (P50), ainsi que les meilleurs (P100) et pires (P0) scénarios issus des milliers de simulations.