Calculateur de drawdown pour TopBot Anomaly LITE

L’effet de levier est à la fois une chance et un grand danger. Il s’agit de pouvoir « multiplier » la taille de notre position et donc notre gain en cas de trade positif ou notre perte en cas de trade négatif.

Les principaux avantages de l’utilisation d’un effet de levier sont :
– La possibilité de tirer avantage de toutes petites variations de prix sur un marché
– La possibilité de miser plus que son capital
– La possibilité de mobiliser des parts plus petites de son capital (pour que le reste soit disponible pour d’autres entrées en position, par exemple).

Les principaux risques (importants) de l’utilisation d’un effet de levier sont :
– Les grosses pertes en cas de perte
– La liquidation totale du compte si le prix de liquidation est atteint. 

La liquidation du compte signifie que votre compte tombe à 0 car vous n’avez plus l’argent disponible pour couvrir votre « emprunt » (l’effet de levier est une sorte d’emprunt). 

Notez les généralités suivantes :

• Une position LONG en levier x2 avec 50% de baisse du prix sera liquidée (même vers -49% environs en tenant compte des frais)
• Une position LONG en levier x4 avec 25% de baisse du prix sera liquidée
• Une position LONG en levier x10 avec 10% de baisse du prix sera liquidée
• Une position SHORT en levier x2 sera entièrement liquidée si le prix monte de 50%
• Etc.
• Exception pour les SHORTS seulement : En levier x1, une position short où le prix augmenterait de 100% serait liquidée. 

L’option « marge croisée » vous permet d’utiliser les liquidités disponible sur votre compte pour qu’une position en particulier ne soit pas liquidée en atteignant ces seuils cependant si vous n’avez pas assez de liquidités disponibles c’est alors l’intégralité de votre compte qui sera liquidé.

L’option « marge isolée » permet d’isoler une seule entrée en position et seul le montant investit dans cette position sera liquidé si le prix de liquidation est atteint cependant ce prix de liquidation sera strictement égal aux chiffres présentés ci-dessus. 

Pour nos stratégies TopBot Anomaly qui n’utilisent pas de stop-loss, nous recommandons de ne pas dépasser un effet de levier x2

• En marge isolée uniquement. Dans le pire des cas, vous perdrez uniquement le % de votre capital (hors effet de levier) que vous avez investit dans votre trade.

Pourquoi programmer un bot avec 5% du capital en levier x2 plutôt qu’avec 10% du capital sans effet de levier et donc sans les risques associés ?

En fait, dans le cas où vous n’utiliseriez qu’un seul bot pour votre compte de trading, nous vous recommandons de ne pas utiliser de levier.

Si vous utilisez plusieurs bots, utiliser un levier x2 vous permet, avec un risque raisonnable, de minimisez la quantité de capital immobilisé et de mieux répartir les sommes dans le cas d’entrées multiples en % du capital disponible.

Prenons un exemple pour une stratégie programmée avec 3 entrées, chacune à 10% du capital disponible :

• La première entrée utilise 10% de notre capital
• La seconde utilise 10% des 90% restants
• La troisième utilise 10% de 81% restants

Si à présent nous entrons avec la même proportion finale de notre capital mais en utilisant l’effet de levier, soit 5% par entrée en levier x2 :

• La première entrée utilise l’équivalent de 10% de notre capital (5% x2)
• La seconde utilise l’équivalent de 10% des 95% restants (5% x2)
• La troisième utilise l’équivalent de 10% de 90.25% restants (5% x2)

On voit donc que l’on peut entrer plus de fois en position et avec des montants de positions plus proches les uns des autres. Mais on s’expose au risque (très raisonnable en levier x2) de la liquidation de notre position par le fait même d’utiliser un levier.