Aspectos básicos de la gestión de riesgos en el comercio
A calculadora del tamaño de la posición / riesgo está a su disposición en esta página así como directamente en la estrategia.
Tener una buena estrategia es esencial, y ahora ya la tienes, pero saber gestionar su estrategia global de gestión de riesgos es un elemento fundamental para que sus operaciones sean rentables a largo plazo, y siempre es doloroso aprender de un error costoso.
Una de las ventajas de seguir escrupulosamente una estrategia codificada y backtestada es que nos liberamos de sesgos psicológicos. Si está bien configurada, la estrategia es rentable y se evitan los errores. La ventaja es aún mayor cuando la estrategia y todas nuestras operaciones están totalmente automatizadas.
En este capítulo, veremos tres enfoques principales que se pueden aplicar, con sus ventajas e inconvenientes, para que sepa cómo enfocar sus operaciones de forma global, con una visión de conjunto y una buena gestión monetaria, es decir, un riesgo y unos parámetros conscientes, sin sorpresas y asumidos.
Los análisis y propuestas aquí presentados se basan en nuestra amplia investigación sobre estas estrategias y la mejor manera de proceder.
Recuerde que, sean cuales sean los resultados del pasado, el futuro puede ser imprevisible. Que una estrategia haya funcionado perfectamente durante años no significa que no pueda producirse una fluctuación extraordinaria o imprevista del mercado que provoque pérdidas. Por eso son tan importantes la gestión del riesgo y la elección personal consciente. Compartimos con usted los resultados de nuestra propia práctica, pero no proporcionamos asesoramiento de inversión y usted será siempre responsable de sus operaciones. De hecho, si nunca ha operado con criptodivisas, le recomendamos que empiece siempre con una cuenta de 50 euros y comience con una pequeña cantidad mientras comprueba que todo está en orden en cuanto a la configuración de sus estrategias y los medios para ejecutarlas. Una vez que todo esté en su sitio y funcione con normalidad, puedes ajustar el capital invertido y el apalancamiento que elijas.
¿Maximizar la ausencia de riesgo o maximizar el beneficio?
La cantidad de beneficios que puede generar operando con una estrategia depende de varios factores:
- La calidad de la estrategia : El número de operaciones ganadoras al año, esencialmente, así como su rentabilidad.
- Elija la palanca : Al multiplicar virtualmente nuestro capital, podemos ganar más pero también perderlo todo.
- La proporción de nuestro capital total que jugamos cada vez que entramos en una posición Una sola posición a 100% del capital rinde más que dos o tres posiciones tomadas sucesivamente a 10% cada una (pero el riesgo en caso de pérdida es mucho mayor).
- La calidad a largo plazo de los activos elegidos Cuanto más capitalizado esté un activo, más razonable será su volatilidad a la baja, evitando así sorpresas.
Sólo tienes que decidir el nivel de beneficio/riesgo estás listo para jugar.
Analicemos más detenidamente cada uno de estos factores para ayudarle a tomar las decisiones correctas a la hora de poner en práctica su enfoque global y su gestión del dinero.
a) La calidad de la estrategia
En nuestro caso, la cuestión está resuelta: TopBot Anomaly es realmente una estrategia muy buena, estable, segura y relativamente predecible. Es rentable y relativamente estable en el tiempo, siempre que se aplique con discernimiento. El discernimiento es de lo que trata este curso de formación, para ayudarle en sus operaciones. Una estrategia puede considerarse de alta calidad si su backtesting es concluyente, teniendo en cuenta diversos factores como el spread y las comisiones en particular, que es nuestro caso aquí.
b) Apalancamiento seleccionado
Utilizar el apalancamiento (en el FUTURO, con un broker) es una forma de ganar mucho más comprometiendo su capital a mayor escala. El apalancamiento es una especie de préstamo bancario instantáneo por el que el bróker paga "a lo bestia", es decir, liquidará tu posición si se alcanza el umbral de insolvencia de tu cuenta, en caso de un movimiento inesperado del mercado en contra de tu posición.
Apalancamiento x2 significa que 1000 $ se juegan como 2000 $
- Ganas más si ganas
- Si has abierto una posición LARGA y el precio cae a la mitad, tu posición se liquida, es decir, la recupera el broker para el que la contrataste por valor de 2000$. Una caída del precio de 50%, especialmente con una estrategia que ya se ha activado después de una caída brusca, es extremadamente raro y, con nuestra estrategia, el riesgo de ser liquidado con un apalancamiento x2 es bajo o incluso muy bajo, excepto quizás en criptodivisas demasiado nuevas o infracapitalizadas.
- Si utiliza un apalancamiento x10, 1000$ se convierten en 10 000$ invertidos, pero si el precio se mueve en su contra más de 10%, toda su posición se liquida 5% con un apalancamiento x20
En cuanto a las estrategias de TopBot, aconsejamos no superar un apalancamiento de x2 para mantener una correcta gestión del riesgo. Un apalancamiento superior aumenta considerablemente el riesgo y debe ser utilizado por operadores que tengan experiencia con la estrategia y sepan cuándo y por qué están utilizando dicho apalancamiento.
Si, con respecto a la cuestión del apalancamiento, usted no quieren correr riesgosSi tiene una posición larga, le aconsejamos que juegue sólo con su capital, con un apalancamiento x1. Sus posiciones largas nunca se liquidarán, incluso si el precio cayera bruscamente (a menudo muy temporalmente en forma de mechas antes de volver a subir).
Si desea un riesgo razonable, el apalancamiento x2 le permite duplicar su inversión con un riesgo bajo. Una criptomoneda debe
perdió alrededor de 60% de su valor en pocas horas antes de ser liquidada. Esta situación no es habitual, aunque no puede descartarse por completo, en caso de una situación política excepcional o de un acontecimiento que perturbe un activo o los mercados en su conjunto.
Si quiere apostar más, analice escrupulosamente el historial de activos aplicado a su estrategia y evalúe por sí mismo el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.
Recomendamos un apalancamiento de x1 o x2 como primer parámetro de su gestión monetaria.
c) La proporción de capital en cada posición de entrada
Aunque puedan parecer relacionados, la gestión del apalancamiento y la gestión el tipo de entrada en posición son dos cuestiones diferentes.
Una de las principales formas de controlar el riesgo es entrada gradual en posición. Esta entrada progresiva permite amortiguar e incluso anular una caída superior a la prevista. Esto es lo que permite la versión Pro, con sus 10 niveles de entrada posibles.
La estrategia TopBot funciona con uno, dos, cinco o diez niveles de entrada. Cuanto más suaves sean los niveles de entrada, menor será el riesgo y mayor la rentabilidad. Nuestra propuesta "En bon père de famille", al final de este módulo, utiliza la máxima minimización del riesgo con el máximo suavizado y la entrada a sólo 10%.
Las entradas puntuales ofrecen una rentabilidad por operación muy elevada y, aunque son muy rentables a largo plazo, el riesgo de pérdida aumenta y hay que aceptar que la cuenta puede caer bruscamente en ocasiones, aunque se trate de una fase transitoria y la rentabilidad a largo plazo esté asegurada. No hay que subestimar este aspecto psicológico, ya que una mala operación siempre puede ocurrir y tardar varios meses en recuperarse.
Si quiere jugar de forma agresiva, empiece con pequeñas cantidades y observe atentamente el comportamiento y la evolución de su estrategia. Jugar con el riesgo y acumular rápidamente una cuenta de trading puede ser a veces emocionante, pero hay que ser consciente de que siempre existe el riesgo de sufrir grandes pérdidas si un único acontecimiento excepcional perturba los mercados.
d) La calidad de los activos seleccionados
La calidad de los activos no es uno de los factores más decisivos, pero puede influir. Para que te hagas una idea completa, diremos unas palabras al respecto.
La volatilidadEste es el elemento en el que se basan nuestras estrategias:
- Muy poca volatilidad significa pocas anomalías en el precio y, por tanto, pocas operaciones. Sin embargo, significa un grado de estabilidad para el activo a lo largo del tiempo y reduce el riesgo de una caída masiva del precio no prevista por la estrategia.
- Demasiada volatilidad (generalmente sinónimo de escasa capitalización) aumenta el número de oportunidades de beneficio, pero también significa que hay que considerar como posibles las caídas importantes del precio.
La volatilidad de un activo y su capitalización están estrechamente vinculadas. Cuanto mayor es el capital invertido en un activo, más difícil es que su precio se mueva rápidamente, ya que el número de actores es mayor, al igual que las sumas invertidas (salvo crisis sistémica grave, Bitcoin nunca perderá 50% de su valor en unas horas, por ejemplo, aunque ya se han observado caídas de hasta 15 o 20%.
Sin embargo, un activo de pequeña capitalización (a menudo joven) experimentará una volatilidad mucho mayor porque el número de actores es mucho más limitado, y basta con que el mayor de ellos decida vender al mismo tiempo para que los precios caigan en torno a 30 o 40% (excepcionalmente más).
Como queremos mantener el riesgo lo más bajo posible en nuestras operaciones, buscamos activos con una volatilidad baja. masterizado, es decir, cuyas caídas históricas no superen 25 o 30% en pocas horas, limitando así el riesgo de un movimiento del mercado. que no prevé nuestra estrategia y podría costarnos dinero.
Los operadores más avanzados también podrán tener en cuenta los solidez de los proyectos a largo plazo porque es más probable que una "ShitCoin" tenga un desplome de precios a largo plazo, y aunque nuestra estrategia no se basa en la tendencia general del mercado, es probable que los desplomes excesivos de precios afecten a nuestra rentabilidad.
Estrategias y principios clave para gestionar el riesgo comercial
El trading, especialmente en mercados volátiles como el de las criptomonedas, es un ámbito que combina oportunidades y riesgos. Aunque las ganancias potenciales son atractivas, es esencial comprender y gestionar los riesgos para evitar pérdidas irreparables. He aquí una exploración de los conceptos esenciales a tener en cuenta para tener éxito en este complejo entorno.
50% de pérdida significan 100% a recuperar
En el trading, a menos que quiera jugar en un casino, es esencial gestionar el capital y el riesgo antes de fijarse en la rentabilidad esperada.
Preservar tu capital es más importante que ganar mucho rápidamente.
Una pérdida de 50% significa una ganancia de 100% para volver al nivel anterior (si pierdo 50% de 1000$, entonces tengo 500$, necesitaré una ganancia de +100% para volver a 1000$).
Al autorizar una pérdida máxima por operación (entre 0,5 y 2%) limitamos el riesgo de DrawDowns importantes, lo que significa que nuestro capital puede absorber varias operaciones perdedoras consecutivas sin verse demasiado afectado.
Por lo tanto, a la hora de definir nuestra estrategia, debemos tener en cuenta las posibles pérdidas y su impacto en el capital antes de buscar beneficios rápidos y peligrosos.
Cuando no tienes capital, ya no puedes comerciar
¿A qué operador principiante no se le ha liquidado por completo una cuenta de operaciones o ha sufrido tales pérdidas que ya no era posible seguir operando?
Su capital es el elemento básico de sus operaciones y debe cuidarlo, porque sin él no podrá ganar nada. Tener en cuenta los riesgos es fundamental para tu estrategia general de trading.
Siempre hay momentos en los que el mercado es impredecible, por lo que siempre hay pérdidas.
Las leyes de la estadística son las siguientes, 100% de operaciones ganadoras es imposible aunque la configuración y el backtesting de su estrategia demuestren que así ha sido en el pasado.
"Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros".
Así que tenga siempre en cuenta el "peor escenario posible" al establecer su gestión de capital y planifique para poder absorber pérdidas o una caída repentina del mercado.
La avaricia y la falta de paciencia son los mayores enemigos del comerciante
Es tentador apostar fuerte para ganar a lo grande, pero a la larga puedes acabar mordiéndote los dedos. Qué sentido tiene una cuenta que sube rápidamente y que, un día, tras un raro revés estadístico, queda completamente aniquilada?
Así que piense en el trading como una actividad a largo plazo que debe abordarse con paciencia, y cambie su mentalidad de la codicia y la atracción por los beneficios rápidos a la del inversor racional que siempre actuará para proteger su capital y operar "como un buen padre de familia".
Se recomienda encarecidamente una pérdida máxima de 2 % por operación (véase 1%)
La calculadora de pérdidas le permite anticipar la mayor pérdida posible y limitar su exposición, basándose en su stop-loss o en la peor operación histórica de su backtest.
- Para gestionar su capital con prudencia, la pérdida máxima por operación no debe superar el 0,5% de su capital total.
- Para una gestión equilibrada, la pérdida máxima no debe superar 1% de su capital total
- Para una gestión agresiva, la pérdida máxima no debe exceder de 2% a 3% de su capital total.
Si arriesga más, lo hace por su cuenta y riesgo, ya que siempre es posible una serie de operaciones perdedoras consecutivas y debe preservar su capital a toda costa si quiere seguir operando.
Si realmente quieres asumir un gran riesgo (con una cuenta muy pequeña y dinero que estés dispuesto a perder, por ejemplo) es muy posible que, con una estrategia bien ajustada, ganes mucho más rápido y de forma sostenible, pero en este caso ten en cuenta que tu riesgo es muy alto. y no tarde en utilizar el apalancamiento para evitar el riesgo de ser liquidado por completo.
Suavizar el riesgo con varios bots: Principio y límites (incluida la correlación entre criptomonedas)
No queremos que una mala operación afecte demasiado a nuestro capital, por lo que gestionamos el riesgo que asumimos en cada posición en la que entramos.
Como, en consecuencia, entramos en posiciones con pequeñas cantidades de nuestro capital para cada operación, no estamos haciendo rendir todo el potencial de nuestro dinero. Cómo podemos aumentar nuestros beneficios sin aumentar demasiado nuestro riesgo?
¡Utiliza varios bots de trading en la misma cuenta pero configurados para diferentes criptomonedas!
Esto aumenta el número de operaciones y, por tanto, el tiempo de utilización de nuestro capital, sin aumentar el riesgo. por operación y por activo.
Esto aumenta el uso del capital al tiempo que suaviza el riesgo en cierta medida.
Sin embargo, este método tiene un límite: la mayoría de las criptomonedas están estrechamente correlacionadas con Bitcoin. y en el caso de una caída masiva de Bitcoin, la mayoría de sus estrategias podrían registrar operaciones perdedoras al mismo tiempo. Incluye este parámetro en tu configuración, buscando criptomonedas que estén menos correlacionadas con Bitcoin que otras o no multiplicando demasiado el número de tus bots, por ejemplo.
Ventajas y riesgos del apalancamiento
El apalancamiento es a la vez una oportunidad y un gran peligro. Significa poder "multiplicar" el tamaño de su posición y, por tanto, su ganancia en caso de una operación positiva o su pérdida en caso de una operación negativa.
Las principales ventajas de utilizar el apalancamiento son :
- La capacidad de aprovechar variaciones de precios muy pequeñas en un mercado
- La posibilidad de apostar más que su capital
- La posibilidad de movilizar participaciones menores en su capital (para que el resto esté disponible para otras entradas de posición, por ejemplo).
Los principales (e importantes) riesgos de utilizar el apalancamiento son :
- Grandes pérdidas en caso de siniestro
- Liquidación total de la cuenta si se alcanza el precio de liquidación.
La liquidación de la cuenta significa que su cuenta cae a 0 porque ya no dispone del dinero necesario para cubrir su "préstamo" (el apalancamiento es un tipo de préstamo).
Tenga en cuenta los siguientes puntos generales:
- Una posición LARGA con apalancamiento x2 y una caída del precio de 50% se liquidará (incluso en torno a -49%, teniendo en cuenta las comisiones).
- Se liquidará una posición LARGA con apalancamiento x4 y 25% de caída de precios.
- Se liquidará una posición LARGA con apalancamiento x10 y 10% de caída de precios.
- Una posición CORTA con apalancamiento x2 se liquidará totalmente si el precio sube 50%
- Y así sucesivamente.
- Excepción sólo para CORTO: Con apalancamiento x1, se liquidaría una posición corta en la que el precio aumentaría en 100%.
La opción de "márgenes cruzados" le permite utilizar la liquidez disponible en su cuenta para asegurarse de que una posición concreta no se liquida cuando se alcanzan estos umbrales, pero si no dispone de liquidez suficiente. entonces toda su cuenta será liquidada.
La opción "margen aislado" le permite aislar una única posición de entrada y sólo se liquidará el importe invertido en esta posición si se alcanza el precio de liquidación. No obstante, este precio de liquidación será estrictamente igual a las cifras indicadas anteriormente.
Para nuestras estrategias TopBot Anomaly que no utilizan stop-lossrecomendamos sin superar un apalancamiento de x2
- Sólo en margen aislado. En el peor de los casos, sólo perderá el % de su capital (excluido el apalancamiento) que haya invertido en su operación.
¿Por qué programar un bot con 5% de capital en apalancamiento x2 en lugar de con 10% de capital sin apalancamiento y, por tanto, sin los riesgos asociados?
De hecho, si sólo utiliza un bot para su cuenta de operaciones, le recomendamos que no utilice el apalancamiento.
Si utiliza varios bots, el uso de un apalancamiento x2 le permite, con un riesgo razonable, minimizar el coste de sus bots. el importe del capital inmovilizado y distribuir mejor las sumas en caso de entradas múltiples en % de capital disponible.
Tomemos un ejemplo para una estrategia programada con 3 entradas, cada una a 10% del capital disponible:
- La primera entrada utiliza 10% de nuestro capital
- El segundo utiliza 10% de los 90% restantes
- El tercero utiliza 10% de los 81% restantes
Si ahora entramos con la misma proporción final de nuestro capital pero utilizando el apalancamiento, es decir, 5% por entrada apalancada x2 :
- La primera entrada utiliza el equivalente a 10% de nuestro capital (5% x2)
- El segundo utiliza el equivalente a 10% de los 95% restantes (5% x2)
- El tercero utiliza el equivalente a 10% de los 90,25% restantes (5% x2)
Para que pueda entrar más veces en posición y con cantidades de posición más cercanas entre sí. Pero nos estamos exponiendo al riesgo (muy razonable con el apalancamiento x2) de liquidar nuestra posición por el mero hecho de utilizar el apalancamiento.
Empezar con una cuenta pequeña (50 euros) es esencial, al igual que analizar las pérdidas.
Cuando acaba de empezar a aplicar sus estrategias y a gestionar su capital, Siempre recomendamos empezar con una cuenta muy pequeña (50 euros es suficiente) de uno a seis meses.
Seguro que evitarás errores:
- Técnicas de instalación
- Evaluación de riesgos
- Y trabajarás tu paciencia y podrás estudiar tu estrategia hasta que todo esté en su sitio con un riesgo limitado.
En conclusión, prevea siempre la mayor pérdida y téngala en cuenta en su estrategia, y no sea demasiado avaricioso.
Si sigues cada uno de estos puntos y aplicas nuestra estrategia, evitarás pérdidas innecesarias y construirás una práctica sana y rentable para durar a largo plazo en tu trading y en los mercados.
En conclusión, siga la razón y no la emoción o el deseo de obtener un beneficio rápido a expensas de la seguridad a largo plazo, y sus operaciones serán rentables durante mucho tiempo.
¡Feliz comercio!
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